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オーダーメード型の金利スワップの値段を包括的に、汎用的に、統一的に決める方法を作りたい。 そこで出てくるのが金融工学です。金利スワップ・プライスのモデリングについての一般的な方法を説明しましょう。 まず状況を簡単にするため、以下の仮定をしま…
【債券デリバティブ講義】金利スワップとは将来の変動金利を複数年分セットで売ったり買ったりする取引です。お高く言うと、変動金利指標に連動した金利と、固定金利を交換する取引であり、変動金利と同じタイミングで均等に支払い/受取を行う形で決済を行い…
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