金融の日々

経済、金融工学(デリバティブ)や金融制度等について話題

デリバティブ

金利スワップと金利スワップ市場について

金利スワップとは変動金利指標に連動した金利と、固定金利を交換する取引のことです。 4年間の金利スワップをキャッシュフロー・ダイアグラムで書き表すと以下の通りになります。 図1.固定金利受けの金利スワップのキャッシュフロー・ダイアグラム 金利スワ…