金融
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オーダーメード型の金利スワップの値段を包括的に、汎用的に、統一的に決める方法を作りたい。 そこで出てくるのが金融工学です。金利スワップ・プライスのモデリングについての一般的な方法を説明しましょう。 まず状況を簡単にするため、以下の仮定をしま…
【債券デリバティブ講義】日本円の代表的な短期金利の推移です。JGB 6Mには残り６カ月日本国債の利回りを表示しています。 主な金融イベント - 2007-2009年: サブプライム危機 - LIBOR不正操作: 2005-2009年 - 2013/4/4: 日銀の量的緩和の開始 - 2014/10/31:…
