2018-01-01から1年間の記事一覧
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金融の日々 – 経済、金融工学（デリバティブ）や金融制度等について話題 引っ越し作業中です
計算シート例はこちら：SimpleLiborModel.xlsm ここではフォワード金利・線形補間型モデルを例にとって金利スワップモデル構築実際に行います。 実践編はひたすら 計算の世界です。計算シート例を添付したので、マーケット情報が変わったらどのようにフォワ…
「金利モデルについて①」で、以下を求めることができました。 1年間/６カ月間の 割引率（ディスカウントファクター）1年/6カ月後にもらえる現金を現在時点の価格（現在価値）に割引する比率 6か月後のフォワード金利６カ月後の６カ月間金利の価値 一方で、特…
